Troca de opções exóticas (PDF)
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Troca de opções exóticas.
Inglês | 2008-04-25 | ISBN: 0470517905 | 212 páginas | PDF | 1,4 MB.
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negociação de opções exóticas.
Troca de opções exóticas.
Autor de: Frans de Weert.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 371.
Tamanho do arquivo: 47,7 Mb.
Descrição: Escrito por um comerciante e consultor experiente, o Exotic Options Trading da Frans de Weert oferece uma abordagem centrada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos. O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática. "Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase usada em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. "- Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações" O Exotic Options Trading faz um excelente trabalho para fornecer uma visão sucinta e exaustiva das opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las lucrativamente. "- Arturo Bignardi.
Opções exóticas e híbridos.
Autor de: Mohamed Bouzoubaa.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 603.
Tamanho do arquivo: 48,9 Mb.
Descrição: A recente crise financeira trouxe à tona muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e Hybrids é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como detectar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos "exóticos" de verdade acessíveis.
Hedging dinâmico.
Autor de: Nassim Taleb.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 942.
Tamanho do arquivo: 47,5 Mb.
Descrição: O Hedging Dinâmico é a fonte definitiva sobre o risco de derivativos. Ele fornece uma metodologia do mundo real para gerenciar portfólios contendo qualquer segurança não-linear. Ele apresenta riscos do ponto de vantagem da opção market maker e arbitrage operator. O único livro sobre risco de derivativos escrito por um experiente com treinamento teórico, ele remete a teoria das opções para o ambiente do praticante. Como uma maior parcela da exposição ao mercado não pode ser devidamente capturada por modelos matemáticos, o arbitraurista da Nassim Taleb é considerado de forma exclusiva, abrange ambos os riscos dos derivados modelo e modelo-modelo. O autor discute, em inglês simples, questões vitais, incluindo: A opção generalizada, que abrange todos os instrumentos com remuneração global, incluindo o bônus potencial de um comerciante. As técnicas para o comércio de opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para considerar as rugas de retransmissões reais e não-bellshaped. A dinâmica do mercado é vista do ponto de vista do praticante, incluindo furos de liquidez, seguros de carteira, compressas, fattails, superfície de volatilidade, GARCH, evolução da curva, replicação de opções estáticas, instabilidade de correlação, Pareto-Levy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preços e falhas graves no método de risco de valor. Novas ferramentas para detectar riscos, como análise de momentos mais elevados, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. O caminho dependente de todas as opções cobertas dinamicamente. O Hedging Dinâmico está repleto de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gerenciamento de risco de ponta, destilando anos de tradição de mercado e definições importantes. O livro contém módulos em que a matemática fundamental dos derivados, como o Brownianmotion, o lema de Ito, o paradoxo numeraire, a mudança de medida de Girsanov e a solução Feynman-Kac são apresentadas na linguagem intuitiva do praticante. O Dynamic Hedging é uma referência indispensável e definitiva, fabricantes, acadêmicos, estudantes de finanças, gestores de riscos e reguladores. O livro definitivo sobre negociação de opções e gerenciamento de risco "Se o preço é uma ciência e o hedging é uma arte, o Taleb é avirutivo". - Bruno Dupire, Chefe de Swaps e Opções de Pesquisa, Paribas Capital Markets "Este não é apenas o melhor livro sobre como as opções comercializam, é o único livro". - Stan Jonas, Diretor Geral, FIMAT-SocietyGARCH "Dynamic Hedging faz uma ponte entre o que os melhores conhecedores sabem e o que os melhores estudiosos podem provar". - WilliamMargrabe, Presidente, The William Margrabe Group, Inc. "O trabalho mais abrangente, perspicaz e intuitivo sobre o assunto. É fundamental tanto para o principiante como para os experimentados." - "Um passeio de força. Esse achado raro, um livro de grande prática e valor teórico. Taleb supera com sucesso o fosso entre o acadêmico e o mundo real. Interessante, provocante, bem escrito. Cada capítulo vale uma fortuna para qualquer comerciante atual ou potencial. "- Victor Niederhoffer, presidente, NiederhofferInvestimentos.
Derivados de moeda.
Autor de: David F. DeRosa.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 136.
Tamanho do arquivo: 47,5 Mb.
Descrição: Derivativos de moeda é um compêndio dos 20 melhores artigos sobre derivativos de moeda, teoria de preços e aplicações de hedge, e é simplesmente uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que trate no mercado de câmbio. Editado por David DeRosa, um dos principais comerciantes e analistas de câmbio, o livro inclui a melhor pesquisa das principais mentes no negócio.
Cobertura de preços e opções exóticas comerciais.
Autor de: Israel Nelken.
Editor: Irwin Professional Publishing.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 911.
Tamanho do arquivo: 44,9 Mb.
Descrição: À medida que o mundo financeiro cresce mais intrincado e interligado, as opções exóticas assumem maior importância como forma de adaptar um instrumento financeiro para atender às necessidades específicas. Este texto explica a teoria e as aplicações de praticamente todos os tipos de opções exóticas.
Opções exóticas e híbridos Um guia para estruturar preços e negociação.
Autor por: CTI Reviews.
Editor por: Cram101 Comentários de livros de texto.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 298.
Tamanho do arquivo: 46,9 Mb.
Descrição: Facts101 é o seu guia completo para opções exóticas e híbridos, um guia de estruturação, preço e negociação. Neste livro, você aprenderá tópicos como aqueles em seu livro e muito mais. Com recursos-chave, como termos-chave, pessoas e lugares, Facts101 oferece todas as informações necessárias para o seu próximo exame. Nossos testes de prática são específicos do livro de texto e nós criamos ferramentas para aproveitar ao máximo seu tempo de estudo limitado.
As opções exóticas oferecem quaisquer vantagens específicas no Forex Trading.
Autor de: Rajveer Rawlin.
Editor de: GRIN Verlag.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 267.
Tamanho do arquivo: 50,9 Mb.
Descrição: Tese de Mestrado do ano de 2005 no assunto Economia de negócios - Banca, Bolsas, Seguros, Contabilidade, classificação: -, Instituto da Universidade do País de Gales, Cardiff, idioma: inglês, resumo: O mercado de câmbio é o maior mercado do mundo com Volume de negócios diário superior a trilhões. Com oportunidades de negociação sem escalas de segunda a sexta-feira, pode-se aproveitar vários arranjos lucrativos dentro da semana. Isso pode ser feito, analisando os fundamentos ou técnicas dos pares de moeda subjacentes. As opções apresentam um com a vantagem adicional de que o risco de alguém é limitado ao valor investido. Este estudo analisa as vantagens de opções exóticas como ferramenta na negociação Forex. Ao tirar a decisão de compra-venda da equação, essas opções oferecem algumas vantagens principais em relação às suas contrapartes regulares.
Opções exóticas.
Autor de: Peter G Zhang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 297.
Tamanho do arquivo: 46,7 Mb.
Descrição: Este é o primeiro livro sistemático e extenso sobre opções exóticas. O livro cobre essencialmente todas as opções exóticas populares atualmente negociadas no mercado Over-the-Counter (OTC), desde digitais, quantos, opções de propagação, opções de lookback, opções asiáticas, opções de barreira de baunilha, para vários tipos de opções de barreiras exóticas e outras opções . Cada tipo de opções exóticas é em grande parte escrito em um capítulo separado, começando com os conceitos básicos dos produtos e depois passando para como dimensioná-los em soluções fechadas. Muitas fórmulas de preços e análises que não apareceram anteriormente na literatura estão incluídas e ilustradas com exemplos detalhados. Será de grande interesse para comerciantes, comerciantes, analistas, gerentes de risco, professores, estudantes de pós-graduação e qualquer pessoa que esteja interessada no que está acontecendo no mercado financeiro em rápida mudança. Conteúdo: De opções de baunilha para opções exóticas Metodologia de preços de permissãoVanilla Opções Opções americanas Opções de aresApproximar Aritmética Opções asiáticas com opções asiáticas geométricas correspondentesArticidade flexível Opções asiáticas Opções de início de sessão Opções de seleção de uma opção Opções de barreira de virais Opções de barreira ecológica Opções de retorno Opções de trocaOpções Pagando as opções digitais Best / Worst e CashStandard Opções e opções de correção Opções digitaisProduto qualitativo Opções de Opções Externas e Estrangeiras Opções de Equivalência Estrangeira Opções de Troca Estrangeiras Vinculadas à Estrutura Opções do Quilão Opções do Risco Opções de DistribuiçãoSpread Sobre o Rainbows Opções de Dança do Golfo Opções de Desempenho - Os Opções Alternativas Opções do Mercado Opções de Correção de Paisagem com Coeficientes de Correlação IncertaPackage ou Opções Híbridas Opções de Pagamento NoneAlternativo OpçõesComponentes Opções do Cópia Opções PremiumContentáriasOutras Opções ExóticasHedging Exotic OptionsFurther DevelopmentPayoff Functions for Various OptionsTable de Função cumulativa n Valores da Liderança Padrão Padrão de Distribuição: Profissionais no setor financeiro, leitores interessados em geral e acadêmicos. Palavras-chave: "Ele criou um livro abrangente sobre preços de opções exóticas, mostrando isso para ser possível sem a teoria da teoria da medida. Leva o leitor através de todo o espectro de produtos de forma organizada e fornece as fórmulas mais necessárias, bem como a intuição de sua derivação ... Não há outro lugar onde se possa encontrar todas as ferramentas de preços reunidas, o que permite que alguém avalie uma opção sem espirros da poeira de pilhas de artigos de revistas ... O autor faz um bom trabalho quando ele limita seu papel ao fornecimento de uma enciclopédia de preços completa ... Este é o livro de preços de opções convencional mais completo atualmente disponível. "Nassim Taleb Derivatives Strategy.
Opções de câmbio estrangeiro.
Autor de: Alan Hicks.
Editor de: Elsevier.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 141.
Tamanho do arquivo: 46,9 Mb.
Descrição: Desde a primeira edição das Opções de Câmbio em 1993, a negociação de opções de câmbio sofreu uma rápida expansão e agora representa um faturamento diário de cerca de US $ 100 bilhões em todo o mundo. Esta segunda edição revisada e expandida leva em consideração mudanças recentes em práticas de mercado e requisitos regulatórios e contém muitos novos diagramas explicativos e exemplos práticos. Tal como acontece com a primeira edição, a ênfase é na praticidade, levando o leitor no básico, clarificando o jargão quando e quando apropriado. Este livro será inestimável para contabilistas, auditores, profissionais experientes e aqueles que entram no mundo das opções de moeda pela primeira vez. Os benefícios do uso de opções para cobertura de risco cambial Análise detalhada tanto do mercado OTC como da lista principal de câmbio Cobertura específica de preços, risco de negociação e prática de mercado.
O Manual de Opções Exóticas.
Autor de: Israel Nelken.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 631.
Tamanho do arquivo: 52,9 Mb.
Descrição: Editado por um dos principais especialistas no campo de opções exóticas, este manual explica os fundamentos, estruturas e aplicações teóricas desses novos e emocionantes instrumentos. Ele fornece uma explicação detalhada dos últimos usos de opções exóticas por investidores institucionais e tesoureiros corporativos, bem como o último pensamento sobre tópicos avançados.
negociação de opções exóticas.
Troca de opções exóticas.
Autor de: Frans de Weert.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 729.
Tamanho do arquivo: 49,7 Mb.
Descrição: Escrito por um comerciante e consultor experiente, o Exotic Options Trading da Frans de Weert oferece uma abordagem centrada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos. O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática. "Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase usada em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. "- Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações" O Exotic Options Trading faz um excelente trabalho para fornecer uma visão sucinta e exaustiva das opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las lucrativamente. "- Arturo Bignardi.
Opções exóticas e híbridos.
Autor de: Mohamed Bouzoubaa.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 719.
Tamanho do arquivo: 51,6 Mb.
Descrição: A recente crise financeira trouxe à tona muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e Hybrids é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como detectar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos "exóticos" de verdade acessíveis.
Hedging dinâmico.
Autor de: Nassim Taleb.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 329.
Tamanho do arquivo: 52,6 Mb.
Descrição: O Hedging Dinâmico é a fonte definitiva sobre o risco de derivativos. Ele fornece uma metodologia do mundo real para gerenciar portfólios contendo qualquer segurança não-linear. Ele apresenta riscos do ponto de vantagem da opção market maker e arbitrage operator. O único livro sobre risco de derivativos escrito por um experiente com treinamento teórico, ele remete a teoria das opções para o ambiente do praticante. Como uma maior parcela da exposição ao mercado não pode ser devidamente capturada por modelos matemáticos, o arbitraurista da Nassim Taleb é considerado de forma exclusiva, abrange ambos os riscos dos derivados modelo e modelo-modelo. O autor discute, em inglês simples, questões vitais, incluindo: A opção generalizada, que abrange todos os instrumentos com remuneração global, incluindo o bônus potencial de um comerciante. As técnicas para o comércio de opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para considerar as rugas de retransmissões reais e não-bellshaped. A dinâmica do mercado é vista do ponto de vista do praticante, incluindo furos de liquidez, seguros de carteira, compressas, fattails, superfície de volatilidade, GARCH, evolução da curva, replicação de opções estáticas, instabilidade de correlação, Pareto-Levy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preços e falhas graves no método de risco de valor. Novas ferramentas para detectar riscos, como análise de momentos mais elevados, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. O caminho dependente de todas as opções cobertas dinamicamente. O Hedging Dinâmico está repleto de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gerenciamento de risco de ponta, destilando anos de tradição de mercado e definições importantes. O livro contém módulos em que a matemática fundamental dos derivados, como o Brownianmotion, o lema de Ito, o paradoxo numeraire, a mudança de medida de Girsanov e a solução Feynman-Kac são apresentadas na linguagem intuitiva do praticante. O Dynamic Hedging é uma referência indispensável e definitiva, fabricantes, acadêmicos, estudantes de finanças, gestores de riscos e reguladores. O livro definitivo sobre negociação de opções e gerenciamento de risco "Se o preço é uma ciência e o hedging é uma arte, o Taleb é avirutivo". - Bruno Dupire, Chefe de Swaps e Opções de Pesquisa, Paribas Capital Markets "Este não é apenas o melhor livro sobre como as opções comercializam, é o único livro". - Stan Jonas, Diretor Geral, FIMAT-SocietyGARCH "Dynamic Hedging faz uma ponte entre o que os melhores conhecedores sabem e o que os melhores estudiosos podem provar". - WilliamMargrabe, Presidente, The William Margrabe Group, Inc. "O trabalho mais abrangente, perspicaz e intuitivo sobre o assunto. É fundamental tanto para o principiante como para os experimentados." - "Um passeio de força. Esse achado raro, um livro de grande prática e valor teórico. Taleb supera com sucesso o fosso entre o acadêmico e o mundo real. Interessante, provocante, bem escrito. Cada capítulo vale uma fortuna para qualquer comerciante atual ou potencial. "- Victor Niederhoffer, presidente, NiederhofferInvestimentos.
Derivados de moeda.
Autor de: David F. DeRosa.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 275.
Tamanho do arquivo: 48,7 Mb.
Descrição: Derivativos de moeda é um compêndio dos 20 melhores artigos sobre derivativos de moeda, teoria de preços e aplicações de hedge, e é simplesmente uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que trate no mercado de câmbio. Editado por David DeRosa, um dos principais comerciantes e analistas de câmbio, o livro inclui a melhor pesquisa das principais mentes no negócio.
Cobertura de preços e opções exóticas comerciais.
Autor de: Israel Nelken.
Editor: Irwin Professional Publishing.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 707.
Tamanho do arquivo: 40,9 Mb.
Descrição: À medida que o mundo financeiro cresce mais intrincado e interligado, as opções exóticas assumem maior importância como forma de adaptar um instrumento financeiro para atender às necessidades específicas. Este texto explica a teoria e as aplicações de praticamente todos os tipos de opções exóticas.
Opções exóticas e híbridos Um guia para estruturar preços e negociação.
Autor por: CTI Reviews.
Editor por: Cram101 Comentários de livros de texto.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 230.
Tamanho do arquivo: 41,5 Mb.
Descrição: Facts101 é o seu guia completo para opções exóticas e híbridos, um guia de estruturação, preço e negociação. Neste livro, você aprenderá tópicos como aqueles em seu livro e muito mais. Com recursos-chave, como termos-chave, pessoas e lugares, Facts101 oferece todas as informações necessárias para o seu próximo exame. Nossos testes de prática são específicos do livro de texto e nós criamos ferramentas para aproveitar ao máximo seu tempo de estudo limitado.
As opções exóticas oferecem quaisquer vantagens específicas no Forex Trading.
Autor de: Rajveer Rawlin.
Editor de: GRIN Verlag.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 261.
Tamanho do arquivo: 55,7 Mb.
Descrição: Tese de Mestrado do ano de 2005 no assunto Economia de negócios - Banca, Bolsas, Seguros, Contabilidade, classificação: -, Instituto da Universidade do País de Gales, Cardiff, idioma: inglês, resumo: O mercado de câmbio é o maior mercado do mundo com Volume de negócios diário superior a trilhões. Com oportunidades de negociação sem escalas de segunda a sexta-feira, pode-se aproveitar vários arranjos lucrativos dentro da semana. Isso pode ser feito, analisando os fundamentos ou técnicas dos pares de moeda subjacentes. As opções apresentam um com a vantagem adicional de que o risco de alguém é limitado ao valor investido. Este estudo analisa as vantagens de opções exóticas como ferramenta na negociação Forex. Ao tirar a decisão de compra-venda da equação, essas opções oferecem algumas vantagens principais em relação às suas contrapartes regulares.
Opções exóticas.
Autor de: Peter G Zhang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 538.
Tamanho do arquivo: 53,8 Mb.
Descrição: Este é o primeiro livro sistemático e extenso sobre opções exóticas. O livro cobre essencialmente todas as opções exóticas populares atualmente negociadas no mercado Over-the-Counter (OTC), desde digitais, quantos, opções de propagação, opções de lookback, opções asiáticas, opções de barreira de baunilha, para vários tipos de opções de barreiras exóticas e outras opções . Cada tipo de opções exóticas é em grande parte escrito em um capítulo separado, começando com os conceitos básicos dos produtos e depois passando para como dimensioná-los em soluções fechadas. Muitas fórmulas de preços e análises que não apareceram anteriormente na literatura estão incluídas e ilustradas com exemplos detalhados. Será de grande interesse para comerciantes, comerciantes, analistas, gerentes de risco, professores, estudantes de pós-graduação e qualquer pessoa que esteja interessada no que está acontecendo no mercado financeiro em rápida mudança. Conteúdo: De opções de baunilha para opções exóticas Metodologia de preços de permissãoVanilla Opções Opções americanas Opções de aresApproximar Aritmética Opções asiáticas com opções asiáticas geométricas correspondentesArticidade flexível Opções asiáticas Opções de início de sessão Opções de seleção de uma opção Opções de barreira de virais Opções de barreira ecológica Opções de retorno Opções de trocaOpções Pagando as opções digitais Best / Worst e CashStandard Opções e opções de correção Opções digitaisProduto qualitativo Opções de Opções Externas e Estrangeiras Opções de Equivalência Estrangeira Opções de Troca Estrangeiras Vinculadas à Estrutura Opções do Quilão Opções do Risco Opções de DistribuiçãoSpread Sobre o Rainbows Opções de Dança do Golfo Opções de Desempenho - Os Opções Alternativas Opções do Mercado Opções de Correção de Paisagem com Coeficientes de Correlação IncertaPackage ou Opções Híbridas Opções de Pagamento NoneAlternativo OpçõesComponentes Opções do Cópia Opções PremiumContentáriasOutras Opções ExóticasHedging Exotic OptionsFurther DevelopmentPayoff Functions for Various OptionsTable de Função cumulativa n Valores da Liderança Padrão Padrão de Distribuição: Profissionais no setor financeiro, leitores interessados em geral e acadêmicos. Palavras-chave: "Ele criou um livro abrangente sobre preços de opções exóticas, mostrando isso para ser possível sem a teoria da teoria da medida. Leva o leitor através de todo o espectro de produtos de forma organizada e fornece as fórmulas mais necessárias, bem como a intuição de sua derivação ... Não há outro lugar onde se possa encontrar todas as ferramentas de preços reunidas, o que permite que alguém avalie uma opção sem espirros da poeira de pilhas de artigos de revistas ... O autor faz um bom trabalho quando ele limita seu papel ao fornecimento de uma enciclopédia de preços completa ... Este é o livro de preços de opções convencional mais completo atualmente disponível. "Nassim Taleb Derivatives Strategy.
Opções de câmbio estrangeiro.
Autor de: Alan Hicks.
Editor de: Elsevier.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 657.
Tamanho do arquivo: 46,8 Mb.
Descrição: Desde a primeira edição das Opções de Câmbio em 1993, a negociação de opções de câmbio sofreu uma rápida expansão e agora representa um faturamento diário de cerca de US $ 100 bilhões em todo o mundo. Esta segunda edição revisada e expandida leva em consideração mudanças recentes em práticas de mercado e requisitos regulatórios e contém muitos novos diagramas explicativos e exemplos práticos. Tal como acontece com a primeira edição, a ênfase é na praticidade, levando o leitor no básico, clarificando o jargão quando e quando apropriado. Este livro será inestimável para contabilistas, auditores, profissionais experientes e aqueles que entram no mundo das opções de moeda pela primeira vez. Os benefícios do uso de opções para cobertura de risco cambial Análise detalhada tanto do mercado OTC como da lista principal de câmbio Cobertura específica de preços, risco de negociação e prática de mercado.
O Manual de Opções Exóticas.
Autor de: Israel Nelken.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 471.
Tamanho do arquivo: 45,7 Mb.
Descrição: Editado por um dos principais especialistas no campo de opções exóticas, este manual explica os fundamentos, estruturas e aplicações teóricas desses novos e emocionantes instrumentos. Ele fornece uma explicação detalhada dos últimos usos de opções exóticas por investidores institucionais e tesoureiros corporativos, bem como o último pensamento sobre tópicos avançados.
eBook PHP.
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Troca de opções exóticas.
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-Neil Schofield, Conselheiro de Ensino e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Funções.
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Detalhes do produto.
Hardcover: 212 páginas Editora: Wiley; 1 edição (14 de abril de 2008) Idioma: Inglês ISBN-10: 0470517905 ISBN-13: 978-0470517901 Dimensões do produto: 6.3 x 0.8 x 9.3 polegadas Peso de envio: 15.5 onças.
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O Wiley Finance.
por Frans de Weert.
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De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida.
Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática.
& # 8220; Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. & # 8221;
Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
& # 8220; Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. & # 8221;
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