Monday 16 April 2018

Perfil de volume forex


SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.


Explorando o Perfil de Volume.


No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de fuga de canais, mostrando como o último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados no teste de back, mas pode ser fatalmente falha na negociação real.


A estratégia de fuga do canal, ao mesmo tempo em que possui estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o & lsquo; na amostra & rsquo; testes, apresentaram desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta, ao longo do tempo.


A razão pela qual os sistemas de breakout de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As conclusões sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente seja muito mais robusto que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários.


Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza; ou seja, quando os comerciantes começam e terminam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura.


Volume e Hora do Dia.


Monroe Trout, que fez mil milhões de dólares por negociação sistemática, fez algumas observações interessantes sobre os mercados de futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista no & lsquo; The New Market Wizard & rsquo; por Jack Schwager.


& ldquo; o período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume de negociação tipicamente forma uma curva em forma de U ao longo do dia e hellip; De um modo geral, esses padrões possuem quase todos os mercados. É realmente muito surpreendente. & Rdquo;


Market Profile 1.0.


Indicador Metatrader (MT4).


O indicador de perfil de mercado fornece uma visão de raio-X na atividade de mercado, descrevendo os níveis de preços mais importantes, a área de valor e o valor de controle da sessão de negociação diária.


Fácil de entender e usar Compreender a dinâmica do mercado facilmente Seleção automática do período de tempo Identificar zonas de valor comercial e descartar outras É útil em todas as condições do mercado Efetivo para qualquer estratégia de negociação Implementa dois esquemas de cores.


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Capturas de tela.


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Um indicador multi-horário projetado para encontrar áreas de preços de sobrecompra e sobrevenda, usando uma média móvel e ATR.


Profundidade do mercado.


Indicador surpreendente que exibe informações sobre as últimas cotações de preços recebidas do corretor, de forma visual.


Marque o gráfico.


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Esta técnica de "Volume Profiling" estranha identifica os pontos de rotação do mercado de alta probabilidade para você e mostra instantaneamente entradas e saídas de comércio de baixo risco.


Jesse Livermore, Charles Dow, Richard Wyckoff.


3 dos comerciantes mais icônicos do passado. E eles têm uma coisa em comum:


Todos eles dependem do volume como um princípio básico de suas negociações.


Seguindo estes gigantes & # 39; passos, o tempo para os comerciantes do FX de varejo aprenderem a usar o volume em suas negociações também.


Mas talvez você esteja se perguntando.


É relevante para o mercado FX?


Talvez você tenha ouvido que não há volume real no forex. Em vez disso, temos apenas um volume de ticks, que mede a atividade de negociação dos participantes do mercado durante um determinado período de tempo.


Mas aqui é o kicker:


Pesquisas recentes mostram que existe uma alta correlação (até 97,9%) entre o volume do tic e o volume real.


De fato, aqui, um documento de pesquisa que mostra o volume do tic é um bom proxy para o volume negociado real no FX.


Agora, se você olhar para os dados brutos que seus corretores fornecem, o que você veria?


É uma coisa assim:


Você vê o problema aqui? O mercado oferece 2 informações importantes: Preço e Volume. E se eu tenho que adivinhar, 95% de comerciantes só usam preço em suas análises e ignoram completamente o Volume, o que é igualmente importante.


Isso muda HOJE.


Por quê? Porque, hoje, mostraremos uma técnica incomum para analisar Volume no mercado FX para identificar pontos de viragem de mercado de alta probabilidade e identificar entradas de comércio e metas de lucro.


Esta técnica é chamada de perfil de volume. E acho que o primeiro passo que devo explicar é.


O que exatamente é Perfil de Volume?


Perfil de volume é uma representação visual de quanto volume ocorre a cada preço individual durante um certo período de tempo.


Aqui é um exemplo:


A caixa colorida representa a gama de barras sobre as quais esse perfil de mercado é calculado e desenhado. O próprio perfil do mercado consiste em uma série de barras horizontais. E cada barra representa a quantidade de volume a cada nível de preço ao longo deste período de tempo.


Você pode notar que existem sempre alguns preços nos quais ocorrem muitas negociações. Isso significa volume alto. E chamamos esses níveis de preço: Nó de alto volume (HVN).


Por outro lado, há sempre alguns preços onde ocorrem pequenas negociações. Isso significa baixo volume. E nós chamamos estes níveis de preço: Nodos de baixo volume (LVN).


Existe também um nível de preço especial onde ocorre a maior parte das negociações. Chamamos esse nível: Volume Point of Control (VPOC)


Deixe marca esses níveis no gráfico para que você possa entender completamente o conceito:


(Este Perfil de Volume é desenhado usando o nosso novo indicador Drag & amp; Drop Volume Profile)


Algumas coisas que você deve observar: o intervalo de barras incluídas no retângulo de lavanda é o período durante o qual nosso Perfil de Volume é calculado.


O Volume Point of Control é destacado em turquesa. Os nós de baixo volume são destacados em amarelo. Você também pode notar alguns nós de alto volume que realmente se destacam.


Como mencionado, os Nodos de Alto Volume representam zonas de preços onde ocorreu uma negociação pesada entre compradores e vendedores. Isso também significa que esses preços são aceitos pelos participantes do mercado. Os compradores estão felizes em comprar e os vendedores estão felizes em vender.


O que é mais importante é que, uma vez que os preços se movam para fora desses nós de alto volume, eles provavelmente funcionarão como um forte apoio e resistência quando o preço revisitar essas áreas.


Em outras palavras, esses nós de alto volume são magnéticos para o preço.


É provável que o preço seja atraído para os Nodos de Alto Volume. E esta característica é inestimável, porque agora você pode planejar seus negócios com antecedência, sabendo em quais áreas o preço provavelmente irá gravitar.


Aqui é um exemplo em USD / JPY gráfico de 4 horas:


Neste exemplo, o preço está preso em um período de consolidação por um tempo antes de sair para a desvantagem. Nós elaboramos um Perfil de Volume para este período de consolidação. A linha vermelha neste gráfico marca o Volume Point of Control (o nó de alto volume mais significativo de todos), que é o preço onde a maioria das negociações ocorre.


Após esse período de consolidação, o preço explora a desvantagem. Em seguida, ele sobe brevemente até atingir o Volume Point of Control. E, como você pode ver, o preço salta deste ponto de controle do volume de forma muito agressiva após o reteste.


Aprendemos 2 coisas desse exemplo: Primeiro, os Nodos de Alto Volume são magnéticos para o preço. Price gosta de ficar em torno desses nós. E isso significa que, uma vez que o preço exploda os Nodos de Alto Volume, é provável gravitar em direção a esses níveis novamente e testá-los novamente.


E segundo, os Nodos de Alto Volume geralmente agem como fortes níveis de suporte e resistência. E em nossa experiência, na maioria das vezes, o preço irá rebentar agressivamente nesses Números de Alto Volume após o teste.


Aqui, outro exemplo para realmente direcionar esses conceitos para casa:


Agora, vamos falar sobre Nodos de baixo volume. Estes representam os preços em que ocorre o pequeno negócio. E isso significa que os participantes do mercado pensam que esses preços são injustos.


Quando o preço revisitar esses nós de baixo volume, ele irá se mover por essas zonas com muita rapidez ou ser rejeitado muito rapidamente.


Um exemplo de preço deslizando através dessas zonas rapidamente:


E aqui um exemplo de preço é rejeitado ao testar esses Nodos de baixo volume. Embora a probabilidade de preço de rebote dos Nodos de Baixo Volume seja menor que o preço saltando dos Nós de Alto Volume, quando acontece, geralmente é muito rápido. E isso nos permite usar uma parada mais apertada e, com sorte, ganhar um comércio rápido:


Agora, vamos discutir Volume Price Of Control (VPOC). Este é o preço no qual ocorreu a maior parte da negociação. Tome este exemplo no gráfico USD / JPY de 30 minutos:


Neste exemplo, desenhamos o Perfil do Volume durante um período de várias sessões de negociação. O VPOC deste Perfil de Volume é imediatamente reescrito no dia seguinte. E foi forte como suporte. Se você decidiu negociar, isso lhe proporcionaria uma entrada de baixo risco.


Nós ainda não conversamos sobre uma das características mais úteis do Perfil de Volume. E é isso:


O Perfil do volume mostra a estrutura do mercado e fornece contexto para a ação atual do preço. E eles dão pistas para onde o grande suporte e amp; os níveis de resistência são.


Por exemplo, dê uma olhada neste gráfico diário:


Neste exemplo, desenhamos um Perfil de Volume nos últimos 750 dias de negociação. E este Perfil de Volume mostra imediatamente a estrutura do mercado e ajuda você a ver instantaneamente onde existem grandes níveis de suporte e resistência.


Marcamos esses níveis - que são Nodos de Alto Volume do Perfil de Volume - como linhas horizontais vermelhas neste gráfico. Existem 2 níveis particularmente importantes: Nó de alto volume (1) e Nó de alto volume (2), o que será muito útil quando alternarmos para um período de tempo menor (4 horas neste caso) para encontrar entradas e saídas potenciales.


Agora, vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas e focar a ação de preço atual:


No prazo de 4 horas, o preço atual está sendo testado novamente no nó de alto volume (1). E isso nos proporcionaria uma entrada de baixo risco para ficar curto (na direção da tendência de baixa tendência a mais longo prazo), como esperamos que este Nó de Alto Volume se mantenha como resistência. Além disso, uma vez que o preço normalmente se concentra em nós de alto volume, eu uso pessoalmente o nó de alto volume (2) como meu objetivo de lucro.


Vamos ver como esse comércio funciona:


Como esperado, o preço é rejeitado pelo nó de alto volume (1) e começa a se mover de forma agressiva. Espero que este exemplo o ajude a entender como alguém pode usar o Perfil de Volume para determinar potenciais entradas e saídas.


Embora este exemplo use nós de alto volume como entradas potenciais, você sabia disso.


Você também pode usar Low High Node para identificar entradas de alta probabilidade.


Dê uma olhada neste gráfico EUR / USD de 30 minutos:


Neste exemplo, desenhamos um Perfil de Volume sobre a ação do mercado de ontem. Preste atenção ao nó de baixo volume que destaque na foto, tornaria-se muito útil mais tarde. Mas primeiro, vamos analisar a atividade de preços de hoje:


Como você pode ver, o preço começa a diminuir. Uma vez que sabemos que o preço tende a se mover rapidamente através de Nodos de baixo volume, suponho que, uma vez que o preço atinge este nó de baixo volume, ele deslizaria rapidamente por esta zona e continuaria seu movimento para baixo. Então, este nó de baixo volume me daria uma entrada comercial de baixo risco.


E quanto a metas de lucro? É aqui que o Volume Profile é útil novamente, porque:


Você pode usar Volume Point Of Control e High Volume Nodes como metas de lucro.


Nesse caso, eu uso o Ponto de Controle do Volume e o Nó de Alto Volume que eu destaque na foto, pois meus objetivos de lucro.


Vamos ver como esse comércio funciona:


Como esperado, uma vez que o preço atinge o Nó de baixo volume, ele desliza rapidamente por esta zona e cai agressivamente. Ambos os nossos objetivos de lucro são atingidos rapidamente.


Você notou como o preço trava em torno de nosso Meta de lucro 2 (que é um nó de alto volume) por um bom tempo? Isso também é esperado porque lembre-se, os Nodos de Alto Volume muitas vezes atuam como ímãs de preços. E o preço gosta de gravitar e atrapalhar essas áreas.


Isso também significa que, uma vez que o preço sair desta zona de suporte, provavelmente continuará a se mover para baixo. E isso é exatamente o que acontece neste caso:


Até agora, você viu o poder de analisar o volume através do uso do Perfil de Volume. Esses princípios são intemporais. Eles trabalharam há 20 anos. E eles estão trabalhando agora.


Mas a realidade é que não há muitos comerciantes que estão lucrando com o Perfil do Volume agora. Por quê? Como não havia nenhum indicador disponível para o mercado forex que poderia calcular e exibir esse tipo de Perfil de Volume.


Até agora. Apresentando.


"Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; Indicador.


É, a meu ver, o perfil de volume FIRST-EVER que desenvolveu especificamente para o mercado forex.


E todos esses perfis de volume legal que você viu acima são desenhados por este & gt; Arraste & amp; Drop Volume Profile & quot; indicador.


O & quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; O indicador ajuda você a desenhar facilmente um Perfil de Volume em QUALQUER período de tempo que você selecionar.


E é literalmente Drag & amp; Soltar: basta arrastar o indicador no intervalo de barras para o qual você deseja calcular um Perfil de volume. E o indicador cuida do resto para você.


Aqui é um pequeno clipe para mostrar exatamente como funciona:


Veja como é fácil?


Para ajustar o intervalo de barras (sobre o qual o nosso Perfil de Volume será calculado e desenhado), basta clicar no canto do Perfil de Volume e arrastá-lo até onde você deseja. Como isso:


Para selecionar um novo intervalo de barras sobre o qual nosso Perfil de Volume será calculado e desenhado), basta clicar no centro do Perfil de Volume e arrastá-lo para um novo local. Como isso:


E aqui é o que é ainda mais importante:


Nosso "Drag & amp; Drop Volume Profile & quot; O indicador mostra instantaneamente todos os níveis de preços críticos: Volume Point Of Control, Nó de alto volume, Nodos de baixo volume.


Tome este exemplo no prazo diário do GBP / USD:


Com apenas um glace neste Perfil de Volume, você sabe instantaneamente onde todos os níveis de preços mais importantes são: Volume Point Of Control em céu azul, Nodos de Alto Volume em azul claro, Nodos de Volume Mediume em cinza, Nodos de baixo volume em amarelo.


E fica ainda mais excitante:


Você pode até ajustar a aparência do indicador de qualquer maneira que você gosta de usar a barra de ferramentas conveniente do indicador.


É assim simples: clique no botão esquerdo ou direito para alterar o comprimento relativo das barras de perfil de volume. Clique no botão para cima ou para baixo para aumentar / diminuir o número de barras em um determinado Perfil de Volume.


Você também pode optar por exibir o Perfil de Volume no lado esquerdo ou direito do intervalo de barras selecionado.


Aqui é um exemplo de 2 Perfis de Volume em um único gráfico: um exibido no lado esquerdo, o outro no lado direito do período selecionado:


Mas talvez a característica mais interessante de tudo seja a seguinte:


Você pode aplicar tantos perfis de volume em seu gráfico como você gosta.


Isso é certo, você pode aplicar tantos perfis de volume em seu gráfico como você gosta (até 20 em cada gráfico).


Aqui é um exemplo em que eu desenhei 3 Perfis de Volume neste gráfico AUD / USD de 30 minutos:


Vamos recapitular todas as coisas legais da nossa & quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; O indicador pode fazer para você:


"Drag & amp; Drop Volume Profile" é um indicador que funciona para o Metatrader4. E ajuda a calcular facilmente e criar um Perfil de Volume para QUALQUER período de tempo que você selecionar.


É tão fácil quanto arraste e solte o Perfil de Volume onde quiser no seu gráfico.


Com apenas um olhar para o Perfil de Volume, você saberá instantaneamente o volume exato negociado a cada preço, e onde o suporte e a resistência estão se escondendo. E você pode determinar instantaneamente em qual preço ocorre uma grande quantidade de negociação. e a que preço ninguém quer comprar ou vender.


Uma vez que um perfil de volume é desenhado, você pode identificar imediatamente áreas importantes (volume de preço de controle, nós de alto volume, nós de baixo volume), o que provavelmente indicará suporte futuro significativo e amp; zonas de resistência.


E você pode usar essas áreas importantes para identificar as melhores entradas e saídas comerciais possíveis. Isso facilita muito o seu trabalho como comerciante. O indicador faz o maior trabalho para você.


Mas espera. Nós não estamos feitos.


Mais abaixo, esta página, você notará que há DUAS opções de compra que você pode escolher. Você pode obter o indicador de perfil de volume de arrastar e soltar sozinho para um preço generosamente generoso, eu dando os primeiros 200.


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Selecionar um local apropriado para uma parada protetora é muitas vezes uma tarefa desafiadora para muitos comerciantes de Forex. Freqüentemente, os comerciantes de Forex são impedidos de negociar apenas para encontrar a virada do mercado e se mover na direção de seu comércio depois de terem sido impedidos. A estrutura de perfil possibilita que um comerciante Forex selecione e baseie suas paradas de proteção em elementos estruturais chave no perfil. Isso permite que o comerciante de Forex identifique de forma estratégica e adequada locais de parada de proteção para cada comércio. A localização adequada de uma parada protetora reduz perdas potenciais e aumenta o processo de gerenciamento de risco para cada comércio.


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Ao contrário das análises técnicas tradicionais e das técnicas de gráficos onde apenas os movimentos de preços são medidos pelo uso de indicadores técnicos, as teorias de Perfil de Mercado fornecem ao comerciante uma riqueza de informações sobre a estrutura subjacente e a força do mercado. Usando o poder do perfil, um comerciante de Forex pode obter uma compreensão muito maior da atividade do mercado e das forças do mercado por trás da atividade.


&cópia de; Direitos autorais de negociação estratégica. Todos os direitos reservados.


Perfil de mercado.


Indicador MetaTrader do perfil de mercado e mdash; é uma implementação clássica do Perfil de Mercado que pode mostrar a densidade do preço ao longo do tempo, descrevendo os mais importantes níveis de preços, área de valor e valor de controle de uma determinada sessão de negociação. Este indicador pode ser anexado a prazos entre M5 e D1 e mostrará o Perfil de Mercado para sessões diárias, semanais ou mensais. Menos prazos oferecem maior precisão. São recomendados prazos mais elevados para uma melhor visibilidade. Três esquemas de cores diferentes estão disponíveis para desenhar os blocos do perfil. Este indicador baseia-se na ação do preço e não usa nenhum indicador padrão do MetaTrader. Está disponível para as plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5.


Parâmetros de entrada.


Sessão (padrão = Diariamente) & mdash; sessão de negociação para o perfil do mercado: diária, semanal ou mensal. StartFromDate (padrão = __DATE__) & mdash; se StartFromCurrentSession for falso, o indicador começará a desenhar perfis a partir desta data. Isso atrai o passado. Por exemplo, se você configurá-lo 2018-01-20 e SessionsToCount é 2, então ele irá desenhar os perfis para 2018-01-20 e 2018-01-19. StartFromCurrentSession (padrão = verdadeiro) & mdash; se verdade, então o indicador começa a desenhar a partir de hoje, senão & mdash; a partir da data indicada no StartFromDate. SessionsToCount (padrão = 2) & mdash; por quantas sessões de negociação desenhar os perfis de mercado. ColorScheme (padrão = Blue_to_Red) & mdash; esquema de cores para blocos de perfil: azul a vermelho, vermelho a verde ou verde a azul. MedianColor (default = clrWhite) & mdash; cor do valor de controle (mediana). ValueAreaColor (default = clrWhite) & mdash; cor da borda da área de valor. ShowValueAreaRays (padrão = false) & mdash; se for verdade, os níveis de preços Alta e Baixa da área de valor da última sessão antes da mais atual serão projetados para o lado direito do gráfico. TimeShiftMinutes (padrão = 0) & mdash; turno de tempo para as sessões, em minutos. O valor positivo moverá o início da sessão para a esquerda; negativo & mdash; para a direita.


A captura de tela do gráfico mostra os perfis de mercado calculados e exibidos para duas sessões diárias de Forex. O cronograma é M30 e a sessão diária direita ainda está em andamento. Os preços mais antigos são azuis e os últimos preços são vermelhos. As medianas e as áreas de valor são marcadas com as linhas brancas e exibem as áreas de preços mais importantes. Os comerciantes tendem a retornar a essas áreas se o volume do movimento de fuga não for muito alto. A fuga de alto volume dessas áreas significa uma verdadeira ruptura. Você pode ler mais sobre o Perfil do Mercado neste breve e-book: Book on Market Profile.


Downloads (ver. 1.06, 2017-11-30)


Discussão.


Atenção! Se você não sabe como instalar este indicador, leia o Tutorial de Indicadores MetaTrader.


Você tem alguma sugestão ou dúvida sobre este indicador? Você sempre pode discutir o Perfil do Mercado com os outros comerciantes e programadores MQL nos fóruns de indicadores.

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