Forex significa estratégia de reversão

Reversão do Forex.
Forex Mean Reversion é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como na negociação intradiária e no comércio a longo prazo. Reversão média Forex adequada para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados ao negociar em pares de moedas principais.
Características do indicador de reversão média Forex.
Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado Maiores tempos de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer corretor recomendado: Alpari.
A essência do comércio pelo indicador Forex Mean Reversion está em seu nome. Preço, atingindo a linha do canal superior ou linha do canal inferior, sempre ansioso para retornar ao meio do canal. Esse padrão, vamos usar para trocar o indicador Forex Mean Reversion.
Abra uma posição longa quando o preço atingiu a borda inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Abra uma posição curta quando o preço atingiu a borda superior (vermelha) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelha) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando atingir a primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo.

Reversão média.
Qual é a "reversão média"
A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
BREAKING Down 'Reversão média'
Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.
Negociação de reversão média.
O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.

Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
A negociação média de reversão é muitas vezes referida como negociação de contra-tendência ou de reversão, que descrevem, mais ou menos, o mesmo tipo de estilo de negociação. Um comerciante de reversão médio procura o preço que se afastou significativamente do seu preço médio (médio); O comerciante de reversão média procura tendências insustentáveis.
Embora a maioria das pessoas prefira a abordagem de tendência, nunca me sinto confortável com a mentalidade geral de negociação de tendências e comecei a procurar operações de reversão média muito cedo. Escusado será dizer que fiquei queimando algumas vezes no início, já que este estilo comercial não é adequado para iniciantes absolutos devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca no comerciante. No seguinte artigo, damos uma olhada no comércio de reversão médio, quais são os aspectos mais negligenciados e quais desafios enfrentar um comerciante de reversão médio.
Negociação de reversão média - uma breve introdução.
Como dito acima, um comerciante de reversão médio está procurando oportunidades onde o preço se afastou significativamente de seu preço médio (ou médio). Normalmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-a aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD e uma média móvel suavizada em 50 períodos.
Como você pode ver, o preço freqüentemente se afasta da média móvel azul e depois encaixa de volta. Se isso parecer muito bom para ser verdade, é. Claro, esses gráficos de retrospectiva com os traders perfeitos só contam a metade da história.
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A captura de tela abaixo mostra o mesmo cronograma diário EUR / USD com a mesma média móvel. Mas desta vez, marquei todos os pullbacks que não o fizeram até a média móvel. E, é claro, se olharmos mais de perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou. Portanto, a negociação média de reversão é mais do que apenas uma negociação de volta para a média móvel e requer uma gestão de entrada muito rígida, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como revenda ou negociação.
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Os 4 principais desafios do comércio médio de reversão.
No que se segue, examinamos os aspectos mais comumente ignorados que tornam a negociação média mais difícil do que parece à primeira vista.
# 1 Como você determina a média?
Embora isso pareça muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensa nas implicações que sua escolha da média móvel tem em suas negociações. Vamos dar uma olhada no gráfico EUR / USD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel 100 suavizada (SMA) em vermelho e 50 SMA em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão médio, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis:
Como você pode ver, isso não é crítico e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para sua negociação. Em vez disso, quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas conseqüências no seu estilo de negociação e deve ser feita com base em preferências pessoais e estilos de personagem.
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# 2 Às vezes, o preço não reverte, mas a média móvel alcança o preço.
O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que às vezes a inversão acontece muito devagar e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa: a proporção do comércio.
A captura de tela abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um charme e um preço sempre retorna à média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel alcança o preço mais rápido e pode reduzir a recompensa inicial: taxa de risco e, conseqüentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante então tem que decidir se ele deixa sua ordem de lucro inicial sem mudança ou se ele move seu lucro com a média móvel.
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# 3 Reversão média contra captura de uma faca caindo.
Escolher tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa a fazer na negociação e os comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se envolvem em tal comportamento comercial, porque eles subestimam o fato de que o preço pode manter tendências muito mais do que eles pensam. Durante períodos de tendências duradouras e fortes, a reversão da média comercial pode muitas vezes levar a riscos significativos de perda sem tomar precauções. A captura de tela abaixo mostra o gráfico atual EUR / USD diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para finalmente se encontrar novamente com a média móvel.
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Um comerciante de reversão médio não está aguardando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como ficando na frente de um trem que se aproxima, mas espera até que o trem tenha chegado a um suporte e ofereça indícios de que vai para o outro lado.
# 4 Estabilidade emocional e disciplina.
Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para comerciantes de reversão média. Pode levar muito tempo até ocorrer um sinal de negociação e muitas vezes você não verá todos os seus critérios de entrada, mas o preço ainda se volta para a média móvel. Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios se alinham, mas o preço ainda continua em frente a você. Não cortar sua perda e adicionar a um perdedor é o que significa que os comerciantes de reversão costumam fazer porque acreditam que a reversão está atrasada.
Dica: os osciladores, como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média. Os cenários de sobrecompra e sobrevenda são freqüentemente usados ​​como razões para entrar em negociações de contra-tendência, enquanto os preços de sobrecompra geralmente apenas sinalizam uma tendência muito forte - e não uma inversão em atraso.
Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios para o comércio de reversão médio e torna-se óbvio por que esse estilo pode não ser adequado para comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortáveis ​​com uma estratégia de tendência seguinte; Portanto, é importante que você se audite para encontrar seu ajuste perfeito.
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The Mean Reversion Trader - Qual estilo Forex combina com você?
O comércio médio de reversão é construído em torno da idéia de que os preços altos e baixos são temporários e um preço tenderá a voltar para sua média ao longo do tempo.
Portanto, um comerciante de reversão médio estabelecerá uma média em que pensa que o preço reverterá, e os níveis negociarão quando o preço se desviar suficientemente. Isso é semelhante ao que os fabricantes de mercado fazem ao estabelecer um meio e estar pronto para comprar abaixo desse preço e vender acima dele.
Tradutor de reversão de média famosa:
Enquanto os mercados exibirem esse transtorno bipolar e passem de períodos de mania para períodos de depressão, a reversão média deve continuar a merecer o valor como estratégia de investimento.
O Connor e os Associados usaram esse mercado fazendo estilo de negociação para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA nos dez anos após sua fundação em 1977.
Sua experiência em preços de opções e gerenciamento de riscos levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture.
Tempo necessário para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA.
5 fatos sobre a negociação inversa média.
1) Análise Fundamental.
Os comerciantes de reversão média precisam ter uma sólida compreensão dos fundamentos econômicos, pois as taxas de câmbio podem divergir da média histórica por longos períodos devido a fatores como desequilíbrios comerciais prolongados, incerteza política, política econômica pobre e outros fatores macroeconômicos.
2) A Estratégia de Longo Prazo.
A estratégia de Reversão Média atende melhor ao comércio de longo prazo, pois há uma imagem mais clara de uma média em um período mais longo.
3) Observe os Riscos.
Um comerciante de reversão médio deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que possam afetar negativamente o comércio cambial. Tais eventos têm o potencial de fazer com que a taxa de câmbio diverge da média por longos períodos e prejudique significativamente os níveis de capital.
O Arbitragem de Reversão Média é muitas vezes melhor implementado em taxas de câmbio cruzado, onde duas economias estão alinhadas de forma estreita, pois o desvio significativo da taxa da média pode rapidamente levar a um re-equilíbrio de recursos e um re-alinhamento de taxa de câmbio em relação à média.
Os indicadores técnicos podem ser uma adição útil ao comerciante de reversão médio para ajudá-los a identificar o ponto de viragem de uma tendência em que a taxa de câmbio se desviou significativamente da média histórica.
Negociação de reversão média no MahiFX.
Caracterize a natureza do movimento.
O primeiro passo é procurar qualquer notícia que possa estar recebendo preços.
Monitore a ação de preço do seu comércio a partir das tabelas do livro de área de negociação.
Você pode abrir os livros e ver gráficos mais detalhados da ação de preço em todos os pares e em diferentes horizontes. Observe que o gráfico de livros EUR / USD mostra períodos horários, enquanto o gráfico GBP / USD mostra períodos de 10 minutos.
Navegue até a seção de gráficos.
Um gráfico útil para a negociação média de reversão seria um com vários instrumentos comparando seus retornos ao longo de um período de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos últimos 9 meses.
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Forex significa estratégia de reversão
Esta é uma estratégia de negociação simples que fornece algumas propriedades principais de reversão de média. Envolve o seguinte:
Se o preço atual for maior do que a banda superior de bollinger, venda o estoque.
As bandas bollinger são calculadas usando um desvio padrão médio + multiplicador *. A média neste caso, é calculada por uma curva de regressão linear porque uma média móvel simples geralmente é um indicador de atraso e se torna um grande problema com longos períodos de retrocesso.
Jogar com o período de look-back pode fornecer alguns resultados interessantes, experimente-o!
Pensamentos e sugestões são sempre bem-vindos.
Mais informações sobre a estratégia podem ser encontradas aqui.
Código atualizado para corrigir bandas altas e baixas de bollinger.
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Você pode reescrever isso para que possamos fazer o teste contra ações individuais, em vez de todo o mercado que seria apreciado!
Feito! Eu também reparei onde faltava a banda inferior de bollinger. Eu configurei apenas usando o S & amp; P500, mas você pode modificar o sid para você.
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Seong, este é um fascinante algo.
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Parece que na sua função handle_data você tem "context. days_traded + = 1". Esta função não é executada em todos os minuetos em um backtest completo? Não é possível que o cheque aconteça a cada 20 minutos em oposição a 20 dias?
Obrigado por mencionar isso, eu não pensei em como funcionaria em dados minuciosos, pois eu apenas o testei em dados diários, mas aqui também é uma maneira de testá-lo em dados minuciosos.
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Eu não estou acostumado a ler o código de Python, então eu posso estar faltando alguma coisa, mas onde está a "posição de saída" comando no seu código? Eu vejo você comprando 5000 ações quando você está abaixo do limite mais baixo e está vendendo quando você está acima da parte superior, mas eu não vejo você sair de qualquer lugar no meio. Pergunto porque, no cabeçalho, você diz que as posições são encerradas quando o preço cruza a média móvel.
Além disso, você está usando alavancagem aqui?
Outra pergunta: você diz que está usando a intercepção da curva de regressão linear, mas não o valor retornado segundo do linregress (indexado pelo número 1) corresponde à inclinação da linha de regressão? Novamente, novo para Python, então eu poderia estar muito errado.
Ao contrário do mercado de futuros, o lado longo dos mercados de ações funciona de forma bastante diferente do lado curto, pelo menos é o que eu vi. Provavelmente, porque nós humanos reagem de maneira diferente à ganância e ao medo. Os lados curtos são gotas rápidas e íngremes duráveis ​​por períodos curtos, enquanto o lado longo é mais gradual e dura mais. Com base nisso, as reversões médias precisam de parâmetros diferentes para trabalhar em lados curtos e longos. Eu adoro ver o intercâmbio de idéias e a generosidade dos codificadores capazes aqui.
Obrigado a todos por compartilhar.
A meu conhecimento, o linregress 1 retorna a intercepção da linha de linha onde [0] retornaria a inclinação, mais aqui.
E você está certo sobre a posição de saída, não há por agora, vai chegar em breve. E sim, há um pouco de alavancagem usada aqui, embora quanto a quanto dependeria do valor do pedido.
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Ah, sim, você está certo sobre o linregress. Do ponto de vista estatístico, essa é uma escolha muito estranha de sua parte.
Você é capaz de executar a estratégia sem alavancagem, para que possamos ter uma idéia do que os retornos seriam nessa situação. Eu pergunto porque eu joguei com estratégias semelhantes que não dão a nenhum lugar a mesma performance que a sua, mas eles não foram alavancados, então eu quero ter certeza de que eu faço uma comparação justa.
Ainda trabalhando na alavanca, mas eu incorporei as posições de saída para o algoritmo e os retornos são muito diferentes. Se você quiser saber mais sobre a alavancagem, também há um segmento de Quantopian aqui. A posição de saída atual é sempre que o preço cruza a média, e acho que seria uma posição de saída melhor do que isso especialmente com o período de 19 dias de referência. Se você tiver alguma sugestão sobre isso, não hesite em publicar.
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O último backtest que eu carreguei não usa alavancagem para que você possa usar isso como uma boa maneira de comparar seus testes com os meus.
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Aqui é uma maneira de adaptá-lo a dados minuciosos (o que funciona!), Usando um cheque para adicionar preços apenas uma vez por dia (no fechamento), você pode efetivamente armazenar preços próximos em uma matriz para executar a regressão linear método.
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Isso funciona melhor.
Marco, desculpe o novato aqui. mas o algoritmo que você postou é muito diferente do método / código de regressão linear de Seong Lee. Parece mais próximo de quantopian / posts / simple-algo-that-tries-to-earn-money-on-spéulators. Você postou no tópico errado? Você pode descrever as novas mudanças que você fez? torna mais fácil ver as novas alterações de código.
Quando clonei e execute o seu algoritmo, recebi o seguinte aviso. então, há algum motivo pelo qual você usou o batch_transform aqui além do histórico? Você precisaria mais sobre como o batch_transform funciona aqui?
& quot; Aviso batch_transform está obsoleta, use o histórico em vez disso. & Quot;
Eu criei esse algoritmo antes do & # 39; history () & # 39; foi liberado. & Batch_transform & # 39; é muito desatualizado e não recomendamos que você use mais, por favor use o & # 39; history () & # 39; que permite que você consulte a quantidade X de dados históricos a partir da data de negociação atual do backtester.
Então, se você quisesse os últimos 20 dias de dados de negociação que você faria:
A última versão que eu tenho aqui usa o histórico para consultar dados anteriores, sinta-se livre para usar esse em vez disso.
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Bem, eu sinto que se, ao invés de comprar quando o preço próximo atravessar Bollinger mais baixo pela primeira vez, você deve comprá-lo uma vez que o preço de fechamento refira e iguala o Bollinger mais baixo (e similarmente para curto-circuito também).
Você já ouviu falar de superação? O algoritmo não funciona bem em dados não treinados / invisíveis. Tente, por exemplo, para executar o algoritmo de 2018-2018. São necessários testes avançados, entre outras coisas! ;-)
A estratégia foi publicada em 2 de outubro de 2018!
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Alguém pode me ajudar a mudar este algo para algo menor? Toda vez que eu tento ajustá-lo para dizer 3.000, me dá um retorno de 29.000%. O que acontece com isso? BTW I & # 39; m noob total.
O problema aqui provavelmente está relacionado ao seu pedido, sendo muito grande. O que está acontecendo é que você está comprando e vendendo muitas 3000 ações, o que torna sua estratégia não razoável. Para obter um bom recurso sobre os tipos de pedidos, tente:
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